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US-Banken stellen Leerverkäufe von 746 Tonnen Silber glatt

Anfang Mai haben sich die Silber-Short-Positionen der US-Banken an der Warenterminbörse COMEX erneut um 19 Prozent reduziert. Der Silberpreis-Einbruch kam den Instituten scheinbar sehr gelegen.

Der Einbruch des Silberpreises brachte für die großen US-Banken offensichtlich einiges an Erleichterung. Davon muss man bei der Betrachtung der aktuellen Daten zur Bankenbeteiligung am US-Terminhandel ausgehen.

Amerikanische Institute nutzten die Gelegenheit, um Silber-Leerverkäufe in bedeutendem Umfang glattzustellen. Hierzu muss Silber auf Termin gekauft oder bei Fälligkeit geliefert werden. Je niedriger der Silberpreis notiert, desto günstiger wird die Sache. Zwischen dem 29. April und dem 3. Mai 2011 fiel der Silber-Preis um 14 Prozent.

Nach dem aktuellen Bericht der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hielten vier US-Banken per 3. Mai 2011 Short-Positionen auf Silber im Umfang von „nur noch“ 20.613 Kontrakten. Gegenüber dem Vormonat waren das 4.799 Kontrakte oder 18,9 Prozent weniger. Dies entspricht einer implizierten Silber-Menge von 746 Tonnen.

Interessanterweise entspricht dies etwa der gleichen Menge an Silber (784 Tonnen), die im selben Zeitraum beim größten Silber-ETF iShares Silver Trust (SLV) abgeflossen ist (Goldreporter berichtete). Einen unmittelbaren Zusammenhang (SLV-Bestände zur physischen Lieferung an der COMEX verwendet) kann man daraus allerdings nicht ableiten

Der Open Interest, also die Summe aller an der COMEX gehandelten Silber-Futures, verringerte sich von 143.013 Kontrakten per 05.04.2011 auf 131.907 Kontrakte Anfang Mai. Ein Minus von 7,7 Prozent.

Man darf weiter davon ausgehen, dass JP Morgan – der mit Abstand größte Akteur auf dem Warenterminmarkt – hier den größten Teil der reduzierten Short-Positionen auf Silber glattgestellt hat.

Seit den ersten Untersuchungen über mögliche Marktmanipulationen des Silbermarktes (CFTC-Anhörung, Untersuchung der US-Justiz) seit März 2010, sanken die Zahlen der Silber-Leerverkäufe von US-Banken um fast 50 Prozent (Siehe Grafik oben).

Im Terminhandel mit Gold gab es auf Seiten des US-Bankensektors kaum Veränderungen. Die Short-Positionen im Futures-Handel stiegen nur leicht um 0,1 Prozent auf 115.198 Kontrakte, das sind umgerechnet 358 leerverkaufte Tonnen Gold.

Der Open Interest stieg bei Gold um 2,6 Prozent, von 508.956 Kontrakten Anfang April auf 522.323 Kontrakte zu Beginn des Mai. Es wurde von also insgesamt mehr Gold auf Termin gehandelt.

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Eingetragen von am 7. Mai. 2011. gespeichert unter Banken, Gold, Goldpreis, News, Silber, Silberpreis, USA. Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag verfolgen über RSS 2.0. Kommentar- und Ping-Funktion derzeit deaktiviert

2 Kommentare für “US-Banken stellen Leerverkäufe von 746 Tonnen Silber glatt”

  1. Als Aussenstehender macht der Maischock bei Silber einen delikaten Eindruck. Die Comex erhöht die Sicherheitsleistung 4x in Folge – warum reicht nicht 1x? Weil nichts passierte. Bei $49,50 kam dann die 4. Erhöhung und bedingt durch die 200 Tageslinie und durch anderen Indikatoren musste es zwangsläufig eine Reaktion geben. Die Comex nutze meiner Meinung nach gezielt diese Situation um eine künstliche Korrektur einzuleiten. Die im eigenen Saft bratenden Shorties wurde dadurch natürlich in die Hände gespielt. Ein Schelm wer böses dabei denkt.

    Ich kann nur hoffen das den Banken die restlichen Shorts um die Ohren flattern. Wer sich wie die Axt im Walde benimmt muss sich nicht wundern wenn die Bäume umfallen.

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  2. Der Einbruch des Silberpreises war kein Zufall, wie man sieht. Er kam vielen gelegen oder sollte man besser sagen, viele derer, die davon nun profitierten, dürften im Hintergrund dafür gesorgt haben, daß es überhaupt zu dieser Korrektur gekommen ist, weil man ansonsten hohe Verluste hätte einfahren müssen. Da ist es doch praktisch, daß man hier und da ein bißchen manipulieren kann, ohne daß jemand deswegen ermitteln würde. Hochkriminell ist dieses Gezocke der Banken mit Leerverkäufen, die man verbieten sollte.

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